Центробанк задумал ввести риск-чувствительный лимит для российских банков, занимающихся строительством собственных экосистем. Он ограничит вложения финансовых организаций в непрофильные активы, при этом превышение лимита должно повлечь за собой требование по увеличению капитала.
Российские банки будут обязаны раскрывать информацию о вложениях в такие активы. Как ожидается, будет организовано пристальное наблюдение за обеспечением информбезопасности и финансированием участников экосистем, сообщает «Коммерсантъ». Вместе с этим банки, создавшие собственные экосистемы, будут считаться системно значимыми, что будет означать увеличение надбавки к достаточности их капитала.
23 июня ЦБ обнародовал доклад «Регулирование рисков участия банков в экосистемах и вложений в иммобилизованные активы», который стал развитием доклада «Экосистемы: подходы к регулированию», опубликованного в апреле. Руководитель департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов сообщил, что в новом документе сделан акцент на регулирование работы банков-участников экосистем.
В документе выделены три варианта участия финансовой организации в экосистеме: она образуется вокруг банка; банк принимает участие в экосистеме на партнёрских началах; IT-компания покупает банк для создания экосистемы. Каждому из этих случаев свойственны свои риски. К примеру, в случае, когда банк покупается, есть риски его информационной безопасности. Также в случае партнёрского варианта ошибка при выборе партнёра либо вложения в невостребованные клиентские сценарии могут привести к оттоку клиентов банка как следствию снижения лояльности. Отмечаются и риски поддержки партнёров по экосистеме даже в случае, когда она идёт вразрез с интересами банка.
Как отметили в Центробанке, самые ощутимые риски будут испытывать банки, которые решат построить экосистему вокруг себя. К рискам в таком случае будет отнесено возможное субсидирование продуктов экосистемы в ущерб прибыльности банка. К рискам относят и увеличение концентрации иммобилизованных активов на балансе: под ними подразумеваются вложения, которые не подразумевают прямого возврата инвестированных средств. Это недвижимость, ПО, вложения в холдинги и ПИФы и другие.
Член правления ВТБ Максим Кондратенко не смог полностью согласиться с определением «иммобилизованные активы». Он пояснил, что они дают возможность предоставлять более качественные и комплексные услуги. Это, в свою очередь, помогает увеличивать клиентскую базу и рентабельность осуществляемой банком деятельности. Эксперт отметил, что лимиты, о которых идёт речь, должны учитывать эффективность вложений и не должны ограничивать организации в создании «качественного клиентского пути».
Александр Данилов сообщил, что вопрос заключается в концентрации таких активов. В случае, когда их много, это по факту неработающие, замороженные вложения. В связи с этим Центробанк предлагает три варианта их ограничения. Самый жёсткий из них предполагает разделение банковской и иной деятельности. Таким образом, вложение банками средств в непрофильные активы может быть полностью запрещено. Во втором варианте предлагается ввести максимальный коэффициент риска (1250%) либо вычет из капитала всех новых инвестиций в «рискованные» иммобилизованные активы. Этот вариант также значительно сузит возможности для стратегического развития кредитных организаций.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что торговлю с Китаем нужно продолжать, но принимать решения в этой сфере не только из коммерческих соображений.
Центробанк всё же отдаёт предпочтение третьему варианту, предполагающему введение риск-чувствительного лимита для иммобилизованных активов в процентах от капитала. Данилов пояснил, что он может быть установлен на уровне 30 процентов, при этом регулятор готов изучить предложения банков. В случае повышения лимита иммобилизованные активы должны покрываться средствами акционеров. Данилов предполагает, что внедрение этого подхода вынудит владельцев кредитных организаций чаще продавать непрофильные активы, чтобы получить возможность делать новые вложения. Это приведёт к оживлению рынка, считают в ЦБ.
Старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин согласен с тем, что третий из предложенных вариантов является оптимальным. Он пояснил, что не все банки в России заинтересованы в участии в экосистемах, но новшества коснутся и тех, кто не имеет к ним отношения, так как под недвижимость могут попасть даже банковские отделения. Он сообщил, что в банковской системе РФ доля недвижимости, в том числе инвестиционной, составляет 12-15 процентов от капитала или 1,5-2 триллиона рублей. В документе отмечается, что по первой группе активов вычету подлежит превышение 10 процентов от базового капитала. Уже сейчас можно говорить о том, что эти активы приблизились к лимитам, которые могут быть установлены ЦБ.
Регулятор предложил и способы борьбы с рисками, которые были указаны выше. ЦБ может обязать банки раскрывать всю информацию о непрофильных активах. Предлагается также ужесточить надзор за качеством внутренних процедур оценки достаточности капитала и ввести требование по управлению риском оказания поддержки другим участникам экосистем.
Вместе с этим регулятор планирует отнести банки-участники экосистем к системно значимым даже при условии, когда они не соответствуют некоторым другим критериям. Это предполагает увеличение надбавки к достаточности капитала на один процентный пункт.
