// // Пять крупных российских банков могут не пережить буйство кризиса

Пять крупных российских банков могут не пережить буйство кризиса

1097

ЦБугадайка

фото: LORI
фото: LORI
В разделе

На прошлой неделе Европейская банковская администрация (ЕВА) представила результаты стресс-тестов 51 банка стран ЕС. В десятке самых проблемных кредитных учреждений оказались банки Австрии, Великобритании, Германии, Франции и Испании. Впрочем, положение отечественных банкиров не многим лучше. В случае обострения кризиса в РФ банки посыпятся пачками.

По данным агентства Fitch, пять крупных российских банков окажутся не в состоянии выдержать потери более 1% выданных кредитов.

При этом в европейском стресс-тесте ещё не принимали участия банки Греции или Португалии, вследствие чего худшие результаты показали итальянский Banca Monte dei Paschi di Siena и ирландский Allied Irish Banks.

Итальянские банкиры, кстати, оказались единственными, чей уровень достаточности капитала ушёл в минус при неблагоприятном сценарии экономического развития. Впрочем, о проблемах итальянских банков известно уже достаточно давно. Их рентабельность, по оценкам экспертов, сегодня является худшей в Европе. «Результаты стресс-тестов банков показывают, что всё ещё есть банки в Евросоюзе, которые до сих пор не делают свою домашнюю работу. Это относится, в частности, к итальянским финансовым институтам», – констатировал генсек экономического совета Христианско-демократического союза Германии Вольфганг Штайгер, которого цитирует Bloomberg.

Вся надежда на нефть

Впрочем, и у самих немцев далеко не всё ладно в банковской системе. Экспертное сообщество с тревогой ожидало результатов стресс-тестов немецкого Deutsche Bank. Всё дело в том, что американский филиал немецкого банка не так давно не прошёл стресс-тест Федерального резерва. В довершение ко всему в докладе МВФ, презентованном ещё в июне этого года, говорилось, что именно от немецкого банка исходят наибольшие риски для мировых финансов.

Впрочем, с европейским стресс-тестом у Deutsche Bank оказался полный порядок – кредитное учреждение показало допустимый уровень достаточности капитала даже в случае неблагоприятного сценария экономического развития. Однако проблемы немецких банкиров на этом не закончились. На днях стало известно, что американское подразделение банка оказалось в центре очередного скандала. Регуляторы оштрафовали Deutsche Bank на 12,5 млн долларов за «значительные недочёты по контролю за передачей информации, распространявшейся среди сотрудников через систему внутренней громкой связи». В ходе скандала выяснилось, что Deutsche Bank с января 2008 года испытывает проблемы с сохранностью конфиденциальной информации – её получали или могли получать не только сотрудники, не имеющие к ней доступа, но даже клиенты банка. В заявлении американских регуляторов отмечается, что Deutsche Bank уже получал предупреждения на эту тему, но соответствующие выводы так и не последовали. При этом в заявлении регуляторов также особо подчёркивается, что достоверно известно по крайней мере об одном случае, когда сотрудник банка передал «потенциально конфиденциальную» информацию клиентам.

Как бы то ни было, расслабляться европейским банкирам пока явно не следует. Общий объём просроченных кредитов у всех участников стресс-теста превышает 1 трлн евро. «Это большая цифра», – не скрывает председатель EBA Андреа Эндриа. Правда, неблагоприятные прогнозы стресс-тестов для европейских банкиров станут реальностью только в случае реализации негативного сценария экономического развития, а именно рецессии в 2016–2017 годах на уровне 1,2 и 1,3% соответственно, слабом росте ВВП и снижении цен на нефть.

По теме

Банкиры на триллион

Не все в порядке и в российском банковском секторе. «По нашим оценкам, текущий буфер капитала (за исключением потенциальной будущей прибыли) 39 выбранных банков способен выдержать потенциальные потери по менее чем 5% ссуд, а пяти банков – по менее чем 1% ссуд», – говорится в пресс-релизе Fitch. К пяти проблемным банкам в Fitch относят ВТБ24, Промсвязьбанк, Почта банк, УБРиР, а также Московский индустриальный банк.

Напомним, что в июне ЦБ также публиковал стресс-тесты банковского сектора. При падении цен на нефть до 25 долларов за баррель, сокращении ВВП на 2,4% и инфляции на уровне 7,4% достаточность базового банковского капитала банковского сектора может снизиться с 8,2 до 6,3%. При этом с дефицитом капитала в размере 0,2 трлн рублей могут столкнуться 63 российских банка, на которые приходится 19,2% активов всего банковского сектора.

Не лучшим образом для российских банкиров выглядит и отчёт МВФ, эксперты которого отмечают, что отечественные банки в период кризиса явно недооценивали масштабы плохих долгов на своих балансах. При этом в МФВ считают, что российской банковской системе скорее всего потребуется дополнительный капитал. При благоприятном сценарии развития экономики объёмы рекапитализации могут составить 1% ВВП, если же произойдёт новый виток падения цен на нефть и ситуация усугубится, то эта цифра может вырасти до 4,5% ВВП. «Просрочка по кредитам росла во многих секторах, в частности в строительном и секторе недвижимости, – отмечается в отчёте МВФ. – Другими рискованными секторами являются добывающий, сельскохозяйственный и сектор торговли, страдающие от слабого спроса и уменьшения госфинансирования».

Напомним, что только за последние два с половиной года с банковского рынка ушли 27% банков. Причём основная их часть вовсе не мелкие, а средние или даже крупные. «Происходят очень серьёзные события в банковской системе, можно говорить о полноценном банковском кризисе. Причём вопреки мнению многих основной удар приняли на себя не столько самые мелкие банки – например, 500-е и меньше по размеру активов, – сколько банки среднего размера: 50 и ниже», – констатирует главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. По мнению эксперта, причина заключается в том, что эти банки были в большей степени встроены именно в рыночные механизмы, а потому сильно зависели от потери доверия клиентов. Кроме того, до кризиса на рынке существовала твёрдая убеждённость в том, что если банк является более или менее крупным, то его банкротства уж точно не допустят. Банкротство Пробизнесбанка, у которого ЦБ отозвал лицензию ещё в августе 2015 года, коренным образом изменило ситуацию. Отметим, что до своего банкротства Пробизнесбанк сам выступал в роли санатора трёх банков. «За последние два с небольшим года на рекапитализацию банков был потрачен триллион рублей, а если включить туда средства, потраченные на Внешэкономбанк, то это уже приближается к цифре 1,8 триллиона. Санация банков обошлась тоже практически в 900 миллиардов», – подсчитал Михаил Матовников. По мнению эксперта, банковский кризис 2014–2015 годов уже стоил государству 3,4% ВВП. В этой связи возникает вопрос: есть ли у нашего ЦБ стратегия или деньги раздают наугад?

Опубликовано:
Отредактировано: 15.08.2016 08:02
Копировать текст статьи
Комментарии 0
Еще на сайте
Наверх